Клещевые захваты

Подробности

Категория: Погрузочно-разгрузочные

• грузоподъемные

Клещевые захваты  состоят из двух рычагов (лап), связанных общей осью или корпусом, и тяг, соединяющих рычаги с известным кольцом, за которое захваты навешивают на крюк грузоподъемного механизма. При подъеме груза клещевыми захватами усилия сжатия рычагов зависит от массы груза, соотношения плеч рычагов, конфигурации груза и угла стягивания.

Клещевой захват:

а — с кернами на прижимных губках; б — с углублениями на прижимных губках; а — с выгнутыми рычагами для захвата изделий круглого сечения; г —с выгнутыми наружу рычагами для захвата изделий за отверстия. окна; д — регулируемый под размер изделий; е — для негабаритного лома

Подъемная сила клещевых захватов пропорциональна усилию сжатия рычагов и силе трения между грузом и зажимными губками.

Клещевые захваты удобны в работе, быстро схватывают и освобождают груз. Изменяя размеры захватывающей части рычагов, ими можно транспортировать грузы самой различной формы и размеров. Широкое распространение клещевые захваты получили в металлургическом, кузнечно-прессовом и литейном производствах при транспортировании слитков, литых заготовок, поковок и т. п.
Особенно удобно использовать клещевые захваты при посадке раскаленных изделий в печь, а также при подаче изделий к молотам и прессам для обработки.

Общим недостатком клещевых захватов является самопроизвольное открывание их и освобождение груза, как только последний столкнется с каким-либо препятствием или с поверхностью разгрузочной площадки. Чтобы груз самопроизвольно не освобождался, захваты оборудуют специальными зажимными и запорными устройствами.
Для надежного захвата грузов необходимо, чтобы коэффициент трения между зажимными губками и поверхностью захватываемого груза был не ниже следующих значений

Для гладких губок по металлу    0,12—0,15
Для рифленых губок по металлу . … 0,5—0,6

Для гладких губок по дереву ….. 0,3—0,35
Клещевые захваты обычного типа удерживают груз кернами, врезающимися в его тело, или губками с углублениями. Захватные части клещей, предназначенных для подъема деталей круглого сечения, должны быть выгнуты и снабжены специальными пластинками, предупреждающими продольный перекос груза. Очень просты по конструкции и надежны в эксплуатации клещевые захваты, употребляемые для подъема изделий за буртики, выточки, отверстия. Чаще всего рычаги отогнуты наружу. Клещевые захваты с кернами предназначены для подъема слитков колодцевыми кранами, а также кранами для раздевания слитков.

Если в кузнечно-прессовых и металлургических цехах клещевыми захватами разрешается пользоваться без особых ограничений, то в механических цехах допускается применять их только в исключительных случаях, когда те или иные детали невозможно захватить другими способами и приспособлениями. Клещевые захваты можно использовать на участках с небольшой концентрацией людей и оборудования, например на складах металла, при погрузке вагонов, монтаже и установке на разметочные плиты и т. п. Подавать детали на станки разрешается только захватами, оборудованными предохранительными средствами. Детали, имеющие размеры большие, чем диапазон захвата клещей, обозначенный на клейме, поднимать нельзя.
Категорически запрещается пользоваться какими-либо прокладками и подкладками под губки рычагов захвата, а в случае необходимости применения подкладок их нужно прочно закрепить на захватах и испытать под нагрузкой. Брать детали клещевыми захватами нужно на полную высоту губок по центру тяжести груза. Обычно клещевые захваты предназначены для одновременного транспортирования только одной детали и изделия. Брать грузы разрешается захватами лишь с исправными губками или заостренными кернами. При строповке шлифованных и полированных изделий клещевые захваты применять не рекомендуется. Перемещение грузов клещевыми захватами на высоте более 0,6 м от уровня пола цеха не разрешается.

Запрещается транспортировать грузы клещевыми захватами над людьми и ценным оборудованием, станками.

ПАРАМЕТРЫ КЛЕЩЕВЫХ ЗАХВАТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТАРЫ

• Назад
• Вперёд

• Вы здесь:  
• Главная
• Оборудование
• Погрузка-разгрузка

Еще по теме:

• Перевозка и разгрузка трансформаторов
• Машины грузоподъемные
• Грузоподъемные механизмы
• Вспомогательные приспособления для кантования
• Строповые грузозахватные приспособления с дистанционным и автоматическим управлением

Читать книгу «Клещи, расчеты и чертежи» онлайн полностью📖 — Сергея Фёдоровича Гаврилова — MyBook.

Что выбрать

Библиотека

Подписка

📖Книги

🎧Аудиокниги

👌Бесплатные книги

🔥Новинки

❤️Топ книг

🎙Топ аудиокниг

🎙Загрузи свой подкаст

📖Книги

🎧Аудиокниги

👌Бесплатные книги

🔥Новинки

❤️Топ книг

🎙Топ аудиокниг

🎙Загрузи свой подкаст

org/BreadcrumbList»>
1. Главная
2. Библиотека
3. ⭐️Сергей Гаврилов
4. 📚«Клещи, расчеты и чертежи»
5. Читать

Введение

Инженер конструктор отдела гл. механика Механического завода Гаврилов Сергей Федорович написал эту книгу для студентов механиков и цеховых конструкторов. Данная книга содержит расчет клещевого грузоподъемного захвата и эскизы деталей клещей. Расчет серьги и крюка – восьмерки. Расчет и чертежи коробки под поковки и площадки для осмотра вагонов. Расчет и эскизы приведены для действующего уже несколько лет оборудования. Алгоритм расчета клещей с числовыми примерами – облегчает прочностные, геометрические и силовые расчеты при проектировании подобных захватов. В книге приведены справочные материалы, используемые в подобных проектах. Все проекты разработаны самим автором. Как автор не возражаю против копирования и применения чертежей в производстве.

Примечание: При преобразовании текста из Ворда в электронную книгу – теряются все знаки степеней. Поэтому все значения температуры считаем температурой в градусах по Цельсию, все площади в квадратных единицах, моменты сопротивлений в кубических единицах, моменты инерции в единицах в четвертой степени. Все угловые единицы в градусах. Например: Момент сопротивления W = 24 см – следует понимать как W = 24 сантиметра в кубе.

Выбор материала

Определение допускаемых напряжений.

По рекомендациям пункт 2.3.3 Таблица 3. Ударная вязкость металла деталей клещей при температуре минус 40 С должна быть не менее 30 Дж / кв.см. По требованию заказчика проектируются клещи минимального веса. Поэтому для деталей клещей выбираем прочную и вязкую сталь 38 ХГН ГОСТ 4543-71 с закалкой с 850 С в масло и отпуском с 600 С. С контролем механических характеристик по образцам свидетелям после термообработки. Сталь 38 ХГН ГОСТ 4543-71 после термообработки имеет предел текучести не менее 660 Н / кв.мм. Предел прочности не менее 950 Н / кв.мм. и ударную вязкость при температуре минус 40 С более 80 Дж / кв.см . Для Стали 38 ХГН ГОСТ 4543-71 допустимое касательное напряжение не более 369 Н / кв.мм.

Для планок, по технологическим соображениям, выбираем сталь Ст 3 сп 5 ГОСТ 380-88 – с нормализацией. Учитывается возможность работы клещей при температуре до минус 20 градусов С. Сталь Ст 3 сп 5 после нормализации имеет предел текучести не менее 175 Н / кв.мм. Предел прочности не менее 353 Н / кв.мм. и ударную вязкость при температуре минус 20 С при продольном расположении волокон ( прокат ) не менее 49 Дж / кв.см. Согласно РД 10-33-93. Нестандартные элементы грузозахватных приспособлений рассчитываются на напряжения растяжения и изгиба с обеспечением запасов прочности не менее: При расчете рабочей части крюка – запас прочности должен быть не менее 1,2 от предела текучести. При расчете ветвей головки крюка с проушиной на растяжение – запас прочности должен быть не менее 1,5 от предела текучести. пункт 2.1.6. При расчете петель стропов: Прямолинейные участки рассчитываются на растяжение – запас прочности должен быть не менее 5 от предела прочности. пункт 2.1.7. Криволинейные участки ( с учетом кривизны ) – запас прочности для внутренней стороны сечения должен быть не менее 1,1 от предела текучести. – На внешней стороне запас прочности должен быть не менее 1,3 от предела прочности. пункт 2.1.7.. .. 2.1.5 При расчете канатов и цепей на действие номинальной нагрузки запас прочности по отношению к разрушающей нагрузке указанной в сертификате должен быть не менее 5 . для цепей и не менее 6 – для канатов. пункт 2.1.5.

Коэффициент надежности удержания груза как отношение закрывающего клещи момента к моменту размыкания под весом груза должен быть не менее 1,25.

Геометрический расчет

Рабочий профиль схвата клещей очерчен внутренней и внешней кривыми построенными по координатам из таблицы координат. Таблица координат построена путем многократных прорисовок при разных диаметрах заготовок.

Концы схвата оканчиваются бобышками в виде дисков. Бобышки позволяют точно рассчитать положение центра тяжести захваченной круглой заготовки. Точное положение центра тяжести захваченной заготовки обусловлено тремя точками контакта с поверхностью заготовки. Две точки обеспечивают бобышки и одна точка – центр клешней.

При захвате заготовки диаметром меньше максимального – положение заготовки зафиксировано четырьмя точками контакта с рычагами захвата , а именно : по две верхние точки на внутреннем радиусе сопряжения нижней части рычага захвата и по две нижние точки контакта с бобышками на нижних концах рычагов. Все точки контакта расположены симметричны относительно оси отвеса.

Центр круглой заготовки находится на вертикальной оси симметрии клещей. Линия приложения силы удержания заготовки проходит по осям центра бобышки и центра заготовки. Плечо момента силы удержания заготовки – кратчайшее расстояние от линии силы удержания до центра клещей. Эти данные позволяют математически точно вычислить положение заготовки Точное положение центра тяжести заготовки позволяет точно определить углы приложения сил, моменты и силы, действующие на детали клешней при захвате заготовки.

Исходные данные

для геометрического расчета:

d = 250мм – Наибольший диаметр заготовки

dм = 140мм – Наменьший диаметр заготовки

Dц = 70 мм – Диаметр центра клещевины.

Db = 30 мм. – Диаметр бобышки.

Dр = 26 мм. – Диаметр центрального пальца.

Q = 10000 Н – Усилие от веса заготовки в Ньютонах ( 1020 кгс ).

Lk = 243 мм – Межцентровое губки схвата по центрам Dц – Db .

S = 20 мм. – Толщина средней клещевины.

Расчет при заготовке d= 250

По заданному: d=250; Dц=70; Db=30;

Тогда Y=( d+Dц )/2 =160 мм.

R=( d+Db)/2 = 140 мм.

Lk = 243 мм – Задано в условиях.

Имеем треугольник с тремя известными сторонами – находим все углы.

Из тупого угла вычитаем 90 градусов – это угол Ан = 17,9764 градуса.

Это угол давления клещевины на заготовку. Fн. – Сила удержания заготовки.

Рассмотрим треугольник О-Оз-П по построению видим что угол О равен углу Ан = 17,97640 . Гипотенуза Y =160 мм. Найдем плечо силы удержания заготовки Fн. Плечо силы Рн = 152,19 мм. ( 15,219 см.). Находим момент раскрывающий захват. Мр=Рн*Fн.

Рассмотрим равнобедренный треугольник Оз-N-M – это геометрическое сложение векторных величин. Основание треугольника Оз-М – это вес заготовки Q = 10000 Н. Нам необходимо вычислить силу давления Fн.

Из построения видно, что Fн = ( Q /2) / ( sin( Ан)). Fн = 5000/0,308625.

Сила давления заготовки на бобышку схвата Fн =16201 Н.

Момент раскрывающий эахват. Мр=15,219*16201. Мр=246563 Н*см.

По рекомендациям – удерживающий момент должен быть больше раскрывающего на 25%. Мз=308204 Н*см.

Конструктивно выбираем цепь повышенной прочности по ГОСТ 30441-79 калибра 14 с минимальным разрывным усилием = 248000 Н.

С классом прочности Т 8. Обозначается как Цепь 14-1-Т8-30 ГОСТ 30441-79. Где цифра 30 – число звеньев цепи в заказе.

Согласно РД 10–33–93 максимальное рабочее усилие будет равно 20 % от разрывного.

F max = 248000/5 = 49600 H.

Предварительно задаем угол наклона цепи к горизонту UЦ = 30 .. Далее определяем усилие на цепи FЦ = ( Q/2 ) /( sin( UЦ )).

FЦ = 5000 /( sin( 30 )). FЦ = 10000 Н. Проверяем по выбранной цепи – усилие на цепь нормальное. Определим необходимое плечо момента силы цепи. По выше найденному – необходимо обеспечить момент закрывания Мз=308204 Н*см. При усилии Fц = 10000 – плечо силы Рц = Мз / Fц.. Рц = 308204 / 10000.. Рц = 30,8204 см. ( 308,2 мм. ).

Далее проводим вспомогательную прямую под углом UЦ = 30 к горизонту через центр клещей « О ». Параллельно этой прямой на растоянии Рц = 308,2 мм. проводим осевую линию цепи Lц. Далее задаем длину цепи. Цепь не должна быть слишком короткой – иначе при меньшем допустимом шаге цепи угол наклона цепи к горизонту станет недопустимо малым. Длина цепи должна быть кратной нечетному числу шагов цепи ( звеньев цепи ) для того, чтобы крайние звенья цепи лежали в одной плоскости. Задаем цепь из одинадцати звеньев. Тогда, при шаге цепи = 38 мм – длина цепи Lц = 418 мм. При шаге цепи = 42 мм – длина цепи Lц = 462 мм. Примечание: Цепь не калиброванная – поэтому шпг цепи может колебаться в пределах 38-42 мм – это следует учитывать. Ведем расчет при Lц = 462 мм. Смотрим рис № 7. Точка пересечения оси цепи с вертикальной осью клещей обозначена как « С ». От точки « С » вдоль оси цепи отложим длину цепи Lц = 462 мм. Получим точку « R ». Это центр отверстия для крепления цепи. В итоге имеем, по построению, два взаимосвязанных треугольника: Треугольник О-С-R и треугольник O-R-B которые полностью определяют основные точки рычага клещей. Треугольник рычага клещей O-R-B имеет размеры сторон: Lk = 243,8 мм. LR =420 мм. Lu = 629 мм. Проверим вариант – когда цепь поставлена с малым допустимым шагом Lц = 418 мм. Установим ножку циркуля в точку « R ». Проводим радиус R = 418 мм до пересечения с вертикальной осью клещей – это новая точка « С ». Проводим новую линию цепи С-R. По построению определим угол наклона линии С-R кгоризонту – UЦ . При построении, для цепи 418 мм угол UЦ = 16,740 . Аналогично ранее расчитанному – зная угол наклона цепи – находим усилие на цепь Fц = 17360 Н. Аналогично построением определим величину плеча момента силы Рц = 237 мм ( 23,7 см. ). Аналогично определим закрывающий момент Мз=411417 Н*см. Вывод: Усилие на цепь в пределах допустимого. Закрывающий момент надежно держит заготовку. Для справки ( смотри рис. 4 ) Хн = 133,3 мм.

Расчет при заготовке d= 140

Как исходные данные: Диаметр заготовки d=140 мм. Положение бобышки ( смотри рис. 4 ) Хн = 20 мм. Угол давления по построению получается Ан=76,310 .. Строим линию силы Fн – силы удержания заготовки – проходящую через центр бобышки и через центр заготовки.

Нам необходимо вычислить силу давления Fн. Смотри рис. 5

Конец ознакомительного фрагмента.

Премиум

(0 оценок)

Сергей Гаврилов

На этой странице вы можете прочитать онлайн книгу «Клещи, расчеты и чертежи», автора Сергея Фёдоровича Гаврилова. Данная книга имеет возрастное ограничение 12+,. Произведение затрагивает такие темы, как «инженерно-техническая деятельность», «самиздат». Книга «Клещи, расчеты и чертежи» была написана в 2020 и издана в 2020 году. Приятного чтения!

О проекте

Что такое MyBook

Правовая информация

Правообладателям

Документация

Помощь

О подписке

Купить подписку

Бесплатные книги

Подарить подписку

Как оплатить

Ввести подарочный код

Библиотека для компаний

Настройки

Другие проекты

Издать свою книгу

MyBook: Истории

Определение в торговле, требования и примеры

Что такое размер тика?

Размер тика относится к минимальному движению цены торгового инструмента на рынке. Движение цен различных торговых инструментов различается, при этом размеры их тиков представляют собой минимальную сумму, на которую они могут двигаться вверх или вниз на бирже.

На рынках США приращение размера тика выражается в долларах или центах. Акции обычно торгуются с шагом в один цент, в то время как валюты имеют размер тика в пипсах и ставки в базисных пунктах (б/с).

Ключевые выводы

• Размер тика – это минимальное изменение приращения цены торгового инструмента.
• Размеры тиков когда-то указывались в дробях (например, 1/16 ^th от 1 доллара США), но сегодня они в основном основаны на десятичных дробях и выражаются в центах.
• Для большинства акций размер тика составляет 0,01 доллара США, но могут встречаться и доли цента. «Пипс» и «б/с» также являются размерами тиков, используемыми в валютах и ​​на рынках с фиксированным доходом.

Как измеряется размер тика?

В современной торговле размеры тиков обычно имеют десятичную основу. Однако до начала 2000-х годов размер тика на фондовых рынках США выражался в долях доллара. Для большинства акций эта доля составляла одну шестнадцатую, поэтому размер тика составлял 0,0625 доллара, хотя у некоторых акций размер тика составлял 1/8 (для акций с низкой торговлей) и некоторые 1/32 размера тика (для более активных и ликвидных выпусков). Это несколько неуклюжее соглашение о размере тика в виде дроби возникло на ранней Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), которая сначала смоделировала свои измерения на многовековой испанской торговой системе, которая использовала основание из восьми, или количество пальцев на двух руках человека. минус большие пальцы, так как они не считаются пальцами.

В 2005 году Комиссия по ценным бумагам и биржам ввела Правило 612, также известное как Правило субпенни. Правило 612 требует, чтобы минимальный размер тика для акций стоимостью более 1 доллара США составлял 0,01 доллара США, в то время как акции менее 1 доллара США могут котироваться с шагом 0,0001 доллара США. Этот процесс был известен как десятичная дробь. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) теперь требует, чтобы все биржи США эффективно использовали сотые доли, поэтому размер тика сегодня составляет 0,01 доллара или один цент для большинства акций, хотя недавно она экспериментировала с большими размерами тика для некоторых менее ликвидных акций. акции.

Рынки фьючерсов обычно имеют размер тика, специфичный для инструмента, с минимальным размером тика в 1 доллар, известным как «пункты». Например, одним из самых активно торгуемых фьючерсных контрактов является S&P 500 E-mini. Его размер тика составляет 0,25 или 12,50 долларов США. Это означает, что если, скажем, текущая цена контракта на март 2021 года составляет 2553 доллара, и кто-то хочет предложить за него больше, ему придется предложить как минимум 2565,50 доллара. Однако фьючерсы на другие индексы могут двигаться всего на 10 долларов, а некоторые и на 5 долларов.

Пример размера деления

3 октября 2016 года SEC запустила двухлетнюю пилотную программу для проверки потенциальных преимуществ больших размеров тиков для акций с ценой закрытия 2 доллара или выше, рыночной капитализацией 3 миллиарда долларов или меньше и консолидированным среднедневным объемом 1 миллионов акций или меньше. Период пилотной программы Tick Size завершился 28 сентября 2018 г. , хотя требования к сбору данных и отчетности должны были продолжаться еще шесть месяцев.

В ходе теста были собраны данные, в том числе о размерах прибыли маркет-мейкеров по этим ценным бумагам. В рамках теста SEC разделила выборку ценных бумаг с малой капитализацией на одну контрольную группу и две тестовые группы. По данным SEC, в каждую тестовую группу входило около 400 ценных бумаг, остальные находились в контрольной группе.

Первая группа в тесте использовала размер тика 0,05 доллара, хотя акции этой группы продолжали торговаться с их текущими приращениями цены. Вторая группа также указала размер тика в 0,05 доллара и торговала им с этим шагом, хотя она включала небольшое количество исключений из этого общего правила.

Третья группа, котируемая с шагом 0,05 доллара, торгуется с шагом 0,05 доллара, хотя правило запрещало сопоставление цен торговыми организациями, которые не показывают лучшую цену, если не применяется исключение. Ценные бумаги контрольной группы продолжали торговаться с шагом 0,01 доллара.

Результаты экспериментального измерения размера тика

Хотя это был всего лишь тест, некоторые розничные брокеры и трейдеры раскритиковали исследование, утверждая, что переход на размер тика в размере 0,05 доллара принес пользу маркет-мейкерам, поскольку потенциально увеличил торговую маржу за счет отдельных инвесторов. Официальный документ по плану «Пилотный план размера тика и качество рынка», выпущенный в январе 2018 года, показал, что акции в тестовых группах испытали увеличение спредов и волатильности, а также снижение ценовой эффективности по сравнению с акциями в контрольной группе. .

Биржи и FINRA представили SEC общедоступную совместную оценку влияния пилотного проекта Tick Size в июле 2018 года.

Пункты и котировки Форекс

Пипсы эквивалентны 1/100, одному базисному пункту или 0,01%. На рынке иностранной валюты (форекс) используется соглашение о котировках с четырьмя десятичными знаками, в котором для размера тика используются пипсы.

Например, для пары EUR/USD может быть ставка 1,1257. Некоторые форекс-брокеры также предлагают цену в пипсах с точностью до пятого знака после запятой. Например, приведенная выше котировка может быть дополнительно определена как 1,12573. На один пункт приходится 10 фракционных пунктов, что составляет 1/10 стоимости полного пункта. Стоимость пункта зависит от торгуемой валютной пары.

Тестирование стратегий с использованием данных тиков

Данные тиков важны не только для тестирования стратегий высокочастотной торговли. Это обеспечивает более надежное и детальное тестирование на исторических данных, давая полезную информацию о том, как торговая стратегия может работать в будущем. Основатель Cuemacro Саид Амен исследует различные способы, с помощью которых он может помочь понять ваши сделки.

1. Надежное тестирование на исторических данных может дать полезную информацию о том, как торговая стратегия может работать в будущем.
2. Использование тиковых данных для тестирования на исторических данных охватывает множество различных стратегий, будь то правила высокочастотной, внутридневной или ежедневной торговли. Можно выполнить анализ чувствительности, чтобы получить представление о том, как торговая стратегия будет работать в разные моменты времени.
3. Refinitiv имеет обширную коллекцию типов тиковых данных по всем классам активов, чтобы помочь понять различные способы выполнения ваших сделок.

Для получения дополнительной информации на основе данных в папке «Входящие»  Подпишитесь на еженедельную рассылку Refinitiv Perspectives .

Тестирование на исторических данных включает просмотр исторических данных, чтобы увидеть, как торговая или инвестиционная стратегия работала бы в прошлом. Хороший бэктест не обязательно говорит нам, что стратегия будет успешной в будущем, но может дать нам много полезной информации.

Если стратегия показала очень плохие результаты при тестировании на истории, у нас могут возникнуть сомнения после запуска ее в реальном времени. И если распределение реальной доходности значительно отклоняется от исторической доходности, проверенной на исторических данных, это может свидетельствовать о том, что стратегия ведет себя не так, как мы могли бы ожидать.

Несмотря на то, что может быть трудно понять, «сломалась» ли стратегия, этот тип отклонения часто является важным признаком сбоя, и этого следует избегать путем тщательного тестирования на исторических данных.

Ошибки при тестировании на истории

Правильное проведение тестирования на истории может быть сопряжено с трудностями.

Нам нужно обдумать, какую торговую стратегию мы хотели бы протестировать. Следующим шагом является сбор всех необходимых данных для тестирования на истории.

Это включает в себя получение данных об активах, которыми мы хотим торговать, чтобы рассчитать общую прибыль. Нам также нужны данные для генерации сигналов. Захватывающие новые альтернативные наборы данных могут быть частью того, что мы ищем.

Помимо проверки того, что мы не извлекли чрезмерных данных из нашего торгового сигнала, мы должны убедиться, что симуляция проверенной исторической доходности реалистична. Если нет, маловероятно, что бэктест будет полезен.

Одной из распространенных ошибок является начало тестирования на исторических данных с использованием неверных предположений. Это может быть связано с плохим пониманием ликвидности рынка или проблемами с временными метками среди других причин.

Выбор правильного времени

Частота исторических данных может ограничивать результаты и качество вашей стратегии тестирования на исторических данных. В отсутствие тиковых данных мы, как правило, ограничивались бы тестированием на истории с использованием дневных данных, полученных при закрытии рынка.

На практике мы можем не захотеть торговать при закрытии. На развитых валютных рынках, например, в большинстве ежедневных наборов данных используется точка отсечения при закрытии в Нью-Йорке, что является довольно неликвидным временем дня.

Маловероятно, что мы стали бы активно торговать в такое время суток, если бы у нас не было особо веской причины.

В дополнение к этому, «рыночное закрытие» может быть разным, и это не всегда просто закрытие в Нью-Йорке, что может вызвать проблемы при торговле различными активами в разных часовых поясах.

С тиковыми данными у нас есть степень детализации, которая позволяет нам выполнять анализ чувствительности в разное время дня и позволяет нам понять, как наша стратегия будет работать, если мы будем выполнять ее в разные моменты времени.

Если результаты отражают существенные различия в нашем доходе, мы можем провести дополнительный анализ, чтобы понять основные причины этого. Если это приводит к значительной разнице в наших доходах, мы должны понять, почему.

Если нет больших различий в доходах, одну и ту же торговую стратегию можно запускать несколько раз в день, чтобы уменьшить размеры сделок и потенциальное влияние на рынок. Мы также можем смоделировать любые задержки между генерацией сигнала и выполнением.

Часы: Refinitiv Tick History — исторические данные за 25 лет из более чем 500 площадок по всем классам активов

Тиковые данные для тестирования на истории

Важно отметить, что существует множество типов тиковых данных. Сюда входят как выполненные, так и индикаторные сделки, а также производные данные. У нас также могут быть тиковые данные, полученные из исполняемых котировок, а также фактические совершенные сделки.

Также доступны тиковые данные с информацией о глубине рынка, обеспечивающие видимость всей книги ордеров.

Вы можете потенциально получить разные результаты, используя индикативные и торгуемые тиковые данные, в зависимости от характера тестируемой стратегии. Refinitiv предоставляет различные типы данных для многих классов активов с обширным глобальным охватом объектов.

Данные о тиках также дают нам больше возможностей для моделирования того, как выполняется каждая сделка в тестировании на исторических данных. Самый простой способ — предположить, что мы выполняем все в одном клипе, а затем мы учитываем произвольную сумму транзакционных издержек.

На практике мы могли бы посмотреть, могли ли мы исторически использовать алгоритм исполнения, такой как средневзвешенная цена по объему, для выполнения каждой проверенной сделки.

Мы также можем создать более сложные модели для оценки транзакционных издержек и смоделировать цену передачи риска в нашем ретроспективном тестировании.

Преимущество торговых стратегий

Если мы рассчитываем выполнять только небольшие суммы по этой стратегии, это может показаться излишним. Тем не менее, понимание исполнения и обеспечение полной проверки стратегии на основе качественных данных невероятно важно. Это особенно актуально для крупных фондов, учитывая влияние этих транзакций на рынок и транзакционные издержки для крупных условных размеров.

Тиковые данные — это не просто инструмент для тестирования стратегий высокочастотной торговли на истории.